Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0413U001368, Кандидатська дисертація На здобуття к.т.н. Дата захисту 18-02-2013 Статус Запланована Назва роботи Інформаційна технологія для оцінювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів Здобувач Коновалюк Максим Михайлович, Керівник Бідюк Петро Іванович Опонент Коваленко Ігор Іванович Опонент Кулян Віктор Романович Опис Дисертаційна робота присвячена розробці нових моделей, алгоритмів і технологій аналізу фінансових даних. У роботі запропоновано оцінювати параметри моделі стохастичної волатильності за алгоритмом Гіббса, який використовує моду оберненого гамма розподілу та модифіковану умову прийняття або відхилення пропонованої оцінки параметра. Запропоновано модифіковану модель стохастичної волатильності. Запропоновано підхід для розрахунку прогнозованих значень кількісної величини ризику. На основі моделей змінної волатильності та методів оцінювання параметрів нелінійних моделей створено інформаційну систему для прогнозування волатильності валютного курсу. Дата реєстрації 2013-02-18 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити