Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0414U004539, Кандидатська дисертація На здобуття к.е.н. Дата захисту 29-09-2014 Статус Запланована Назва роботи Моделювання процесів ціноутворення на ринку фінансових деривативів. Здобувач Васильченко Іван Іванович, Керівник Черняк Олександр Іванович Опонент Максишко Наталія Костянтинівна Опонент Долінський Леонід Борисович Опис У дисертаційній роботі проаналізовано теоретико-методологічні засади побудови моделей для оцінювання вартості фінансових деривативів, що могли б працювати в режимі реального часу з урахуванням макроекономічних передумов. Перевірено точність класичних та новітніх економіко-математичних моделей оцінювання вартості фінансових деривативів та проведено порівняльний аналіз їх ефективності. Доведено значний вплив випадкових нерегулярних стрибків ціни активу на ціну деривативів, що на ньому базуються. Розглянуто клас тест-статистик, спрямованих на виокремлення стохастичних стрибків, та доведено значну залежність їх ефективності від точності оцінок інтегрованої квартісіті. Враховуючи складність розрахунку інтегрованої квартісіті за наявності високочастотних ринкових даних, запропоновано і здійснено аналіз відповідних оцінок на основі емпіричних цін акцій та імітаційного моделювання стохастичних процесів вартості базових активів. Удосконалено методику моделювання інтегрованої квартісіті вартості базових активів та побудовано нові конфігурації оцінок, значна точність яких дозволяє їх застосування у моделях оцінювання вартості фінансових деривативів на основі високочастотних даних та за присутності мікроструктурного ринкового шуму. Дата реєстрації 2014-09-29 Додано в НРАТ 2020-04-03 Закрити