Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2110U001343, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Розрахунок помилки спостереження як сучасна система оцінки інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду Автор Дата публікації 01-01-2010 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58629 Видання Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Опис У статті розглянуто шляхи оцінки якості інвестиційної стратегії недержавних пенсійних фондів. На основі проведеного аналізу оціночних показників було доведено недостатню інформаційну ефективність таких показників як сукупний дохід портфеля, коефіцієнт альфа та бета і запропоновано новий спосіб оцінки інвестиційної стратегії, який полягає у виявленні ступеня впливу випадкової величини шляхом розкладання дисперсії випадкової величини на окремі компоненти. The article reviews the ways to measure quality of private pension fund’s investment activities. Such criteria as investment’s income, alpha coefficient, beta coefficient don’t give sufficient level of information. It has been proved by the author using the estimate analysis. The author proposes a modern estimation system of private pension fund’s investment activities, which is considered to be a decomposition of trekking error variance. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити