Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2122U000691, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Опубліковано, Стаття Назва роботи МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ФАКТОРІВ РИЗИКУ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОПУЛ Автор Кузнецова Н. В.Гуськова В. Г.Бідюк П. І.Мацукі Й.Левенчук Л. Б.Kuznietsova N. V.Huskova V. H.Bidyuk P. I.Matsuki Y.Levenchuk L. B. Дата публікації 17-06-2022 Постачальник інформації Журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління" (Національний університет "Запорізька політехніка") Першоджерело https://ric.zp.edu.ua/article/view/259311 Видання National University "Zaporizhzhia Polytechnic" Опис Актуальність. Різні типи ризиків притаманні практично всім видам людської діяльності. Зазвичай ризики характеризуються наявністю множини факторів ризику, невизначеностями, неповнотою і низькою якістю наявних даних. Задача математичного моделювання ризиків є досить популярною, беручи до уваги можливі невизначеності і взаємодію факторів ризику. Такі моделі необхідні для розв’язання задач прогнозування втрат і прийняття належних управлінських рішень. Мета роботи. Метою цього дослідження є розробка методу моделювання багатовимірного ризику з використанням спеціальних функцій копул. Моделі пропонуються у формі багатовимірних розподілів. Метод. Технологія моделювання ґрунтується на використанні спеціальних властивостей копул, які дають можливість побудувати коректні багатовимірні розподіли для вибраних факторів ризику. У статті подано формальний опис вибранихкопул, аналіз їх властивостей і можливостей практичного застосування у системах менеджменту ризиків. Подані прикладипрактичного застосування копул до побудови багатовимірних розподілів з використанням згенерованих і фактичних статистичних даних. Результати. Отримані результати будуть корисними для подальших теоретичних досліджень, а також для практичного використання у системах менеджменту ризиків. Розподіли, побудовані за допомогою копул, створюють основу для розв’язання задач прогнозування можливих втрат і прийняття належних рішень стосовно менеджменту ризиків. Висновки. Таким чином, задача побудови багатовимірних розподілів для множини факторів ризику може бути успішно розв’язана завдяки використанню спеціальних функцій копул. Додано в НРАТ 2026-03-01 Закрити