Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2123U003701, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Моделі та прогнози нелінійних нестаціонарних фінансово-економічних процесів Автор Мельник Тимофій Олексійович Дата публікації 01-01-2023 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/60505 Видання Київ Опис Дипломна робота: 137 с., 49 рис., 9 табл., 2 дод., 27 джерел. НЕЛІНІЙНІ НЕСТАЦІОНАРНІ ПРОЦЕСИ, ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ЧАСОВІ РЯДИ, НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, LSTM МЕРЕЖА, RNN МЕРЕЖА, АРІКС, САРІКС Мета роботи – порівняння результатів прогнозів зміни цін на акції компанії, що представлені у формі часових рядів, вибір найкращої моделі з обґрунтованим рішенням. В роботі представлено огляд властивостей протікання сучасних нелінійних нестаціонарних фінансово економічних процесів, методів прогнозування, інструментів реалізації, статистичних тестів для визначення виду процесу, критерії оцінки якості прогнозу. Проведено глибокий аналіз та побудовані моделі на основі регресій та нейронних мереж. Програмний продукт розроблено у середовищі Jupyter Notebook мовою програмування Python. Проведено порівняльний аналіз, комбінування оцінок прогнозів, складено відповідні рейтинги. Додано в НРАТ 2025-01-29 Закрити