Search academic texts

Information × Registration Number 0515U000884, Doctoral dissertation Status д.ф.-м.н. Date 30-10-2015 popup.evolution o Title Numerical methods for solving stochastic optimization problems in insurance mathematics. Author Norkin Bogdan Vladimirovich, popup.head Sergienko Ivan Vasil'evich popup.opponent Лебєдєв Євген Олександрович popup.opponent Глибовець Микола Миколайович popup.opponent Касьянов Павло Олегович Description Дисертаційна робота присвячена розробці числових методів актуарної математики, а саме, числовому розв'язанню багатокритерійних стохастичних оптимізаційних задач і задач оцінки ризиків у страхуванні. Моделями страхової діяльності є керовані стохастичні процеси ризику, що моделюють стохастичну еволюцію капіталу і резервів страхової компанії. Як критерії прибутковості використовуються очікувані дисконтовані дивіденди, очікуваний дисконтований капітал у кінці планового періоду, дисперсії і квантилі цих величин та ін. Як показники ризику використовуються ймовірність розорення, очікуваний час життя процесу ризику, необхідний для запобігання розорення позиковий капі-тал, величина заборгованості в момент розорення та ін. У роботі розроблені числові методи розв'язання наступних задач: (а) розв'язання інтегральних рівнянь страхової математики, які задовольняє ймовірність розорення компанії як функція початкового капіталу; (б) розв'язання багатокритерійних задач стохастичного програмування, що виникають у страхових застосуваннях; (в) розв'язання багатокритерійних задач стохастичного оптимального керування процесами ризику. Головним практичним результатом роботи є розробка паралельної інформаційної технології та програмних засобів вирішення багатокритерійних задач оптимізації та оцінки ризиків у страхуванні. Registration Date 2015-10-30 popup.nrat_date 2020-04-03 Close