Знайдено документів: 1
Реєстраційний номер

0402U002145, Кандидатська дисертація

На здобуття

к.е.н., 08.03.02, Економіко-математичне моделювання

Дата захисту

13-06-2002

Статус

Запланована

Назва роботи

Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

Здобувач

Сільченко Марина Валеріївна,

Керівник Шарапов Олександр Дмитрович
Опонент Вітлінський Вальдемар Володимирович
Опонент Краснікова Лариса Іванівна

Опис

Цінові процеси на ринку опціонів. Аналіз та моделювання процесів ціноутворення на ринку опціонів за умов програмної торгівлі. Методами дослідження є методи фінансової математики, Роте, Бубнова-Гальоркіна. Побудована економіко-математична модель з урахуванням операційних витрат і отримано її аналітичний розв'язок. Запропоновано алгоритм знаходження наближеного аналітичного розв'язку моделі із зворотнім зв'язком. Розроблено практичні рекомендації і програмний комплекс. Сферою використання є фінансовий ринок.

Додано в НРАТ

2020-04-04

Дисертація кандидатська
Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів
Сільченко Марина Валеріївна. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів : к.е.н. : спец.. 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання : дата захисту 2002-06-13; . Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – , 0402U002145.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2025-05-13


Роздрукувати цю сторінку