Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0515U000884, Докторська дисертація На здобуття д.ф.-м.н. Дата захисту 30-10-2015 Статус Запланована Назва роботи Числові методи розв'язання стохастичних задач оптимізації у страховій математиці. Здобувач Норкін Богдан Володимирович, Керівник Сергієнко Іван Васильович Опонент Лебєдєв Євген Олександрович Опонент Глибовець Микола Миколайович Опонент Касьянов Павло Олегович Опис Дисертаційна робота присвячена розробці числових методів актуарної математики, а саме, числовому розв'язанню багатокритерійних стохастичних оптимізаційних задач і задач оцінки ризиків у страхуванні. Моделями страхової діяльності є керовані стохастичні процеси ризику, що моделюють стохастичну еволюцію капіталу і резервів страхової компанії. Як критерії прибутковості використовуються очікувані дисконтовані дивіденди, очікуваний дисконтований капітал у кінці планового періоду, дисперсії і квантилі цих величин та ін. Як показники ризику використовуються ймовірність розорення, очікуваний час життя процесу ризику, необхідний для запобігання розорення позиковий капі-тал, величина заборгованості в момент розорення та ін. У роботі розроблені числові методи розв'язання наступних задач: (а) розв'язання інтегральних рівнянь страхової математики, які задовольняє ймовірність розорення компанії як функція початкового капіталу; (б) розв'язання багатокритерійних задач стохастичного програмування, що виникають у страхових застосуваннях; (в) розв'язання багатокритерійних задач стохастичного оптимального керування процесами ризику. Головним практичним результатом роботи є розробка паралельної інформаційної технології та програмних засобів вирішення багатокритерійних задач оптимізації та оцінки ризиків у страхуванні. Дата реєстрації 2015-10-30 Додано в НРАТ 2020-04-03 Закрити